Giacometti, Rosella
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A return-diversification approach to portfolio selection
2025-01-01 Cesarone, Francesco; Giacometti, Rosella; Martino, Manuel L.; Tardella, Fabio
Maximum risk diversification for portfolio selection
2022-01-01 Cesarone, Francesco; Giacometti, Rosella; Tardella, Fabio
Maximum risk diversification for portfolio selection
2021-01-01 Cesarone, F.; Giacometti, R.; Tardella, F.
Non‐parametric cumulants approach for outlier detection of multivariate financial data
2023-01-01 Cesarone, Francesco; Giacometti, Rosella; Ricci, Jacopo Maria
Outlier detection of multivariate data via the maximization of the cumulant generating function
2024-01-01 Cesarone, Francesco; Giacometti, Rosella; Ricci, Jacopo Maria
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A return-diversification approach to portfolio selection | 1-gen-2025 | Cesarone, Francesco; Giacometti, Rosella; Martino, Manuel L.; Tardella, Fabio | |
| Maximum risk diversification for portfolio selection | 1-gen-2022 | Cesarone, Francesco; Giacometti, Rosella; Tardella, Fabio | |
| Maximum risk diversification for portfolio selection | 1-gen-2021 | Cesarone, F.; Giacometti, R.; Tardella, F. | |
| Non‐parametric cumulants approach for outlier detection of multivariate financial data | 1-gen-2023 | Cesarone, Francesco; Giacometti, Rosella; Ricci, Jacopo Maria | |
| Outlier detection of multivariate data via the maximization of the cumulant generating function | 1-gen-2024 | Cesarone, Francesco; Giacometti, Rosella; Ricci, Jacopo Maria |