Benvenuti nell'Anagrafe della Ricerca d'Ateneo

Pierini, A., Maruotti, A. (2014). A Multivariate Stochastic Volatility Model for Portfolio Risk Estimation. In ADVANCES IN LATENT VARIABLES. BERLIN : Springer [10.1007/10104_2014_17].

A Multivariate Stochastic Volatility Model for Portfolio Risk Estimation

MARUOTTI, ANTONELLO
2014-01-01
2014
Pierini, A., Maruotti, A. (2014). A Multivariate Stochastic Volatility Model for Portfolio Risk Estimation. In ADVANCES IN LATENT VARIABLES. BERLIN : Springer [10.1007/10104_2014_17].
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/173819
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 0
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact