CESARONE, FRANCESCO

CESARONE, FRANCESCO  

Dipartimento di Economia Aziendale  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
A benchmark-asset principal component factorization for index tracking on skewed markets 1-gen-2023 Bufalo, Daniele; Bufalo, Michele; Cesarone, Francesco; DI PAOLO, Alessio; Orlando, Giuseppe
A bilevel approach to ESG multi-portfolio selection 1-gen-2023 Cesarone, Francesco; Lampariello, Lorenzo; Merolla, Davide; Ricci, Jacopo Maria; Sagratella, Simone; Giuseppe Sasso, Valerio
A bilevel approach to ESG multi‑portfolio selection 1-gen-2023 Cesarone, Francesco; Lampariello, Lorenzo; Merolla, Davide; Ricci, Jacopo Maria; Sagratella, Simone; Giuseppe Sasso, Valerio
A Clique Algorithm for Cardinality Constrained Portfolio Optimization 1-gen-2008 Cesarone, Francesco; A., Scozzari; F., Tardella
A dominance maximization approach to portfolio selection 1-gen-2018 Cesarone, Francesco; Sagratella, Simone; Lampariello, Lorenzo
A Linear Programming Model for Enhanced Indexation based on Strong Stochastic Dominance 1-gen-2012 R., Bruni; Cesarone, Francesco; A., Scozzari; F., Tardella
A Linear Risk-Return Model for Enhanced Indexation 1-gen-2012 Bruni, R; Cesarone, Francesco; Scozzari, A; Tardella, F.
A Linear Risk-Return Model for Enhanced Indexation in Portfolio Optimization 1-gen-2015 Bruni, Renato; Cesarone, Francesco; Scozzari, Andrea; Tardella, Fabio
A new behavioral model for portfolio selection using the Half-Full/Half-Empty approach 1-gen-2023 Cesarone, Francesco; Corradini, Massimiliano; Lampariello, Lorenzo; Riccioni, Jessica
A new behavioral model for portfolio selection using the Half‐Full/Half‐Empty approach 1-gen-2023 Cesarone, Francesco; Corradini, Massimiliano; Lampariello, Lorenzo; Riccioni, Jessica
A new family of modified Gaussian copulas for market consistent valuation of government guarantees 1-gen-2022 Cerqueti, Roy; Cesarone, Francesco; Heusch, Maria C.; Mottura, Carlo D.
A New LP Model for Enhanced Indexation 1-gen-2012 R., Bruni; Cesarone, Francesco; A., Scozzari; F., Tardella
A new method for mean-variance portfolio optimization with cardinality constraints 1-gen-2013 Cesarone, Francesco; A., Scozzari; F., Tardella
A new portfolio selection approach: Models and Algorithms 1-gen-2010 Cesarone, Francesco; A., Scozzari; F., Tardella
A new stochastic dominance approach to enhanced index tracking problems 1-gen-2012 R., Bruni; Cesarone, Francesco; A., Scozzari; F., Tardella
A Practically Realizable Strong Stochastic Dominance Model for Enhanced Indexation 1-gen-2013 R., Bruni; Cesarone, Francesco; A., Scozzari; F., Tardella
A Quick Tool to forecast VaR 1-gen-2016 Cesarone, Francesco; Colucci, Stefano
A Quick Tool to forecast VaR using Implied and Realized Volatilities 1-gen-2016 Colucci, Stefano; Cesarone, Francesco
A Quick Tool to Forecast VaR Using Implied and Realized Volatilities 1-gen-2016 Cesarone, Francesco; Colucci, Stefano
A risk-gain dominance maximization approach to enhanced index tracking 1-gen-2019 Cesarone, Francesco; Lampariello, Lorenzo; Sagratella, Simone