Mastroeni, L.C.L. (1998). Dynamic programming methods for the American option pricing problem with stochastic volatility. ADVANCES IN MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS, 8 n.2, 943-948.

Dynamic programming methods for the American option pricing problem with stochastic volatility

MASTROENI, Loretta Clara Letizia
1998-01-01

1998
Mastroeni, L.C.L. (1998). Dynamic programming methods for the American option pricing problem with stochastic volatility. ADVANCES IN MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS, 8 n.2, 943-948.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/145137
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact