MASTROENI L. (1998). Dynamic programming methods for the American option pricing problem with stochastic volatility. ADVANCES IN MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS, 8 n.2, 943-948.
Titolo: | Dynamic programming methods for the American option pricing problem with stochastic volatility |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 1998 |
Rivista: | |
Citazione: | MASTROENI L. (1998). Dynamic programming methods for the American option pricing problem with stochastic volatility. ADVANCES IN MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS, 8 n.2, 943-948. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/145137 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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