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This paper deals with the ruin probability evaluation in a classical risk theory model, under different hypotheses about claims distribution. Our approach is totally innovative, and is based on the application
of the Mean-Value Theorem to solve the associated Volterra integral equation. The numerical experiments show that the procedure we are proposing works well in all circumstances, compared to other pre-existing methodologies.
De Angelis, P., De Marchis, R., Marino, M., Martire, A.L., Oliva, I. (2021). Evaluating Ruin Probabilities: A Streamlined Approach. APPLIED MATHEMATICS E-NOTES, 21, 634-642.
Evaluating Ruin Probabilities: A Streamlined Approach
Paolo De Angelis;Roberto De Marchis;Mario Marino;Antonio Martire;Immacolata Oliva
2021-01-01
Abstract
This paper deals with the ruin probability evaluation in a classical risk theory model, under different hypotheses about claims distribution. Our approach is totally innovative, and is based on the application
of the Mean-Value Theorem to solve the associated Volterra integral equation. The numerical experiments show that the procedure we are proposing works well in all circumstances, compared to other pre-existing methodologies.
De Angelis, P., De Marchis, R., Marino, M., Martire, A.L., Oliva, I. (2021). Evaluating Ruin Probabilities: A Streamlined Approach. APPLIED MATHEMATICS E-NOTES, 21, 634-642.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/425845
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2021-2023 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
