Calice, G., Chen, J., Williams, J. (2020). Forecasting option prices using discrete-time volatility models estimated at mixed timescales. THE JOURNAL OF DERIVATIVES, 27(3), 45-74 [10.3905/jod.2019.1.094].
Forecasting option prices using discrete-time volatility models estimated at mixed timescales
Calice G.;
2020-01-01
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