Nell’ambito del modello classico della teoria del Rischio, con un processo dei sinistri poissoniano, troviamo una soluzione analitica dell’equazione integro-differenziale di Gerber-Shiu nell’ipotesi in cui la distribuzione delle somme a rischio sia una Erlang riconducendo il problema alla risoluzione di un’equazione differenziale.
Carleo, A., Pietroluongo, M. (2006). Un procedimento di risoluzione dell’equazione integro-differenziale di Gerber-Shiu. In Atti del XII Convegno di Teoria del Rischio (pp.120-133). ROMA : Aracne editrice S.r.l..
Un procedimento di risoluzione dell’equazione integro-differenziale di Gerber-Shiu
CARLEO, Alessandra;
2006-01-01
Abstract
Nell’ambito del modello classico della teoria del Rischio, con un processo dei sinistri poissoniano, troviamo una soluzione analitica dell’equazione integro-differenziale di Gerber-Shiu nell’ipotesi in cui la distribuzione delle somme a rischio sia una Erlang riconducendo il problema alla risoluzione di un’equazione differenziale.File in questo prodotto:
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