Si esamina l’equazione di Arfwedson per il calcolo della probabilità di non rovina in tempi finiti nell’ipotesi di assenza di entrate. Considerando un processo stocastico dei sinistri Poisson composto si studia il caso in cui le somme a rischio seguano una distribuzione mistura di un’esponenziale e di una Erlang(1). Per la predetta probabilità di non rovina si trova un’espressione esplicita e la si esprime tramite serie convolutoria.
Carleo, A. (2004). Un caso particolare di rovina in tempi finiti. In Atti del IX Convegno di Teoria del Rischio (pp.61-70). NAPOLI : Edizioni Scientifiche Italiane.
Un caso particolare di rovina in tempi finiti
CARLEO, Alessandra
2004-01-01
Abstract
Si esamina l’equazione di Arfwedson per il calcolo della probabilità di non rovina in tempi finiti nell’ipotesi di assenza di entrate. Considerando un processo stocastico dei sinistri Poisson composto si studia il caso in cui le somme a rischio seguano una distribuzione mistura di un’esponenziale e di una Erlang(1). Per la predetta probabilità di non rovina si trova un’espressione esplicita e la si esprime tramite serie convolutoria.File in questo prodotto:
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