Mastroeni, L.C.L. (1997). Dynamic programming methods for the American option pricing problem with stochastic volatility. In Atti del XXI Convegno AMASES, Roma, 10-13 settembre 1997.

Dynamic programming methods for the American option pricing problem with stochastic volatility

MASTROENI, Loretta Clara Letizia
1997-01-01

1997
Mastroeni, L.C.L. (1997). Dynamic programming methods for the American option pricing problem with stochastic volatility. In Atti del XXI Convegno AMASES, Roma, 10-13 settembre 1997.
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