Casarin, R., Naccarato, A., Pierini, A. (2014). Multiple bi-dimensional SV models for volatility matrix estimation. The case of 5D-italian banks' return. In Book of Abstract of 8th Conference on Computational and Financial Econometrics, December 6-8, 2014 University of Pisa, Italy (pp.49).
Multiple bi-dimensional SV models for volatility matrix estimation. The case of 5D-italian banks' return
NACCARATO, ALESSIA;
2014-01-01
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