Benvenuti nell'Anagrafe della Ricerca d'Ateneo
La valutazione delle attività di ricerca che si svolgono nelle università ha assunto un'importanza rilevante sia per l'intero sistema universitario sia all'interno di ogni singolo ateneo. Roma Tre si è quindi dotata di idonei strumenti informativi in grado di supportare al meglio le azioni di monitoraggio e di valutazione delle attività di ricerca svolte nei propri dipartimentied ha realizzato una Anagrafe della Ricerca di Ateneo.
EnglishFollowing the research strands of enhanced index tracking and of portfolio performance measures optimization, we propose to choose, among the feasible asset portfolios of a given market, the one that maximizes the geometric mean of the differences between its risk and gain and those of a suitable reference benchmark, such as the market index. This approach, which has a peculiar geometric interpretation and enjoys remarkable features, provides the efficient portfolio that dominates the largest amount of portfolios dominating the reference benchmark index. Preliminary empirical results highlight good out-of-sample performances of our approach compared with those of the market index.
Cesarone, F., Lampariello, L., & Sagratella, S. (2019). A risk-gain dominance maximization approach to enhanced index tracking. FINANCE RESEARCH LETTERS, 29, 231-238.
| Titolo: | A risk-gain dominance maximization approach to enhanced index tracking | |
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 2019 | |
| Rivista: | ||
| Citazione: | Cesarone, F., Lampariello, L., & Sagratella, S. (2019). A risk-gain dominance maximization approach to enhanced index tracking. FINANCE RESEARCH LETTERS, 29, 231-238. | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11590/338271 | |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
http://hdl.handle.net/11590/338271
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